初階金融工程學與MATLAB、C++電算應用(修訂版)

股權與外匯選擇權篇
1.風險概念及基礎利率分配函數
2.股價的動態過程
3.伊藤定理
4.Black-Scholes選擇權模型與避險參數的意義
5.Merton選擇權模型
6.機率平賭評價方法
7.金融商品創新之元素、評價及避險簡介
8.C++及Matlab程式評價之應用
9.評價行保本票券之評價與避險參數分析
10.二元樹評價模型
11.Matlab求算二元樹選擇權價值的方法
12.新奇選擇權的應用與評價
13.Matlab電算評價新奇選擇權
14.界限選擇權之評價：二元樹應用

利率與債權篇
15.簡單利率二元樹模型
16.Hull-White利率三元樹模型
17.附賣回權債券評價：三元樹評價
18.附贖回權債券評價：三元樹評價
19.利率上限及下限選擇權的評價
20.美式選擇權的評價
21.上限及下限型浮動利率債券
22.逆浮動利率商品之評價：附有利率上限及下限與贖回權